【量化策略】沪铅5分钟线策略（YS-PB-5min-000G6Q）

1：策略基本情况

策略名称：YS-PB-5min-000G6Q(沪铅)

多空：多空都做

交易所：SHFE

日内或隔夜：日内

品种名称：沪铅

品种代码：pb.SHFE

周期： 5min

数据时间范围：2014-01-02 09:00:00-2019-06-21 15:00:00

策略上线时间：2018-03-01

近三月累计年化收益率：45.62%

该策略加入移动止盈和止损来控制最大回撤。策略开发于2014/01/01，2018-03-01 在商城上线，适用沪铅5分钟线周期。

该策略最大回撤为8.78%，收益风险比为2.66，胜率63.59%，初始资金11000元。

① 考虑交易成本和摩擦成本，设置手续费为成交金额的 1.5%；

② 所有策略每次建仓 1 手，不进行连续建仓，因此所有策略的资金占用均为 1 手标的的保证金占用；

③ 所有策略的样本外区间为最近一年半或更长时间的数据，样本外区间的具体长度在策略报告中具体说明；

④ 所有策略测试均在标的期货的主力连续数据上进行。

2：交易盈亏曲线图

3：月度盈亏柱状图

4：交易概要

图示为在2014/01/02-2019/06/21日的交易汇总概要。

该策略截止目前总共交易174手，其中多头95手，空头79手。

此结果是在每次只交易一手期货合约的情况下得到的；手续费按每张合约成交金额的0.01%。

该策略总交易时间为1997天，其持仓时间为23天，最大空仓时间为257天。

该策略资产最大升水发生时间2019年05月06日 09:05

最大资产回撤发生在2014年07月12日 00:40

5：交易截图